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| Subyacente |
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Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses LIBOR 2012 primera serie (RG12) |
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| Unidad de negociación |
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Un Lote de 10.000,- dólares estadounidenses (USD) de Valor Nominal (VN). |
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| Cotización |
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Pesos Argentinos por cada USD 100,- de VN, sin considerar intereses corridos (clean price). |
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| Moneda de Negociación |
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Pesos Argentinos ($). |
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| Meses de Vencimiento |
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Los 12 meses del año. |
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| Día de vencimiento y último día de negociación |
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Tercer lunes del mes de vencimiento o el día hábil siguiente si éste fuera inhábil. |
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| Liquidación y entrega |
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La liquidación se producirá dentro de las 72 hs. hábiles siguientes al día de vencimiento. |
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| Mínima variación del Precio |
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El precio cotizado deberá ser múltiplo a $ 0,1. La variación mínima de precio genera una ganancia o pérdida de $10.- [(USD 10.000,-/USD 100,-) x $ 0,1 = $ 10,-]. |
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| Garantías |
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Se realizará con el sistema escenarios. Estas garantías podrán calcularse considerando conjuntamente una cartera del operador que incluya futuros y opciones sobre bonos de distintas series. |
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| Diferencias |
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Se cobrarán y pagarán diferencias hasta el día de la liquidación y entrega. Las diferencias correspondientes a las variaciones del precio del subyacente en los días posteriores al vencimiento, serán calculadas en base al precio de cierre del subyacente en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
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| Fluctuación máxima del Precio |
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La fluctuación máxima será, al menos, igual a la viariación máxima de precios prevista en los escenarios usados para calcular garantías. Esta fluctuación máxima no se aplicará los días primero y último de negociación o cuando el contrato respectivo no se hubiese negociado el día anterior. Se podrá reabrir la negociación pasados los 10 minutos después de haber sido cerrada. |
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| Activo subyacente |
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Contrato de futuros sobre BODEN 2012 con mes de vencimiento coincidente con el mes de vencimiento de la opción. |
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| Lote |
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Un contrato de futuros. |
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| Cotización |
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La prima será expresada en $ por cada USD 100 de VN de activo subyacente. |
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| Mínima variación de la prima |
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La prima cotizada deberá ser un múltiplo de $0,01. |
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| Moneda de Pago |
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Pesos Argentinos ($). |
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| Strikes |
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Se podrán listar opciones cuyos precios de ejercicio sean múltiplos de $5. |
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| Vencimientos |
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Los 12 meses del año. |
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| Día de vencimiento |
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Segundo lunes del mes de vencimiento de la opción o, si éste no fuese hábil, el primer día hábil siguiente. |
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| Ultimo día de negociación |
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Día del vencimiento de la opción hasta la hora establecida. |
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| Período de Ejercicio |
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Sistema americano. Cualquier día hábil no posterior al día de vencimiento, mediante comunicación fehaciente a la Cámara Compensadora, hasta el cierre de la rueda del día de vencimiento. |
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| Ejercicio Automático |
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En ausencia de una instrucción en sentido contrario entregada a la Cámara Compensadora antes de la finalización de su negociación, se ejercerán en forma automática al vencimiento todas las opciones con valor intrínseco. |
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| Forma de liquidación |
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Opción de Venta: El comprador de la opción queda vendido en un contrato de futuros al precio de ejercicio y el vendedor de la opción queda comprado en un contrato de futuros al precio de ejercicio. |
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| Garantías |
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Se determinarán con el sistema de escenarios. Estas garantías podrán calcularse considerando conjuntamente una cartera del operador que incluya futuros y opciones sobre bonos de distintas series. |
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| Fluctuación máxima del precio |
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La fluctuación será, al menos, igual a la variación máxima de prima prevista en los escenarios usados para calcular las garantías. Esta fluctuación máxima no se aplicará los días primero y último de negociación o cuando el contrato respectivo no se hubiese negociado el día anterior. Se podrá reabrir la negociación pasados los 10 minutos después de haber sido cerrada. |
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