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06/10/2008 06:18:04 p.m.
Info & Precios > Rofex Agropecuarios > Indice Trigo Rosafe (U$S)
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Activo Subyacente
Trigo disponible de calidad estándar comercializado en los recintos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Moneda de negociación
Cada contrato será denominado, cotizado, negociado, registrado, ajustado y liquidado en dólares billete de EE.UU. (en adelante, U$S) por tonelada, sobre la base de un contrato de 50 toneladas métricas. La unidad de negociación, ajuste y liquidación será un (1) contrato de Indice Trigo Rosafé
Meses de contrato
Los que defina el Directorio
Ultimo día de negociación
La negociación de cada mes-contrato finalizará el último día hábil Rosario del mes calendario inmediato precedente
Fluctuación mínima
La diferencia de precios mínima admitida es de diez centavos de dólar por tonelada
Fluctuación máxima
La variación máxima de precios es de diez dólares por tonelada
Márgenes de garantía y ajuste diario
El margen inicial para el contrato de Indice Trigo Rosafé se establece en U$S 200.- por contrato, monto que deberá ser cubierto con valores denominados en dólares estadounidenses. Se emitirá una liquidación de márgenes y diferencias de precio contra el valor de ajuste o de cierre de cada jornada de negociación. [Consúltelos Aquí]
Liquidación final
No habrá entrega física del producto trigo para los contratos que continuaran abiertos al final del último día de negociación. Estos se liquidarán entregando o recibiendo, según corresponda, dinero en efectivo que cubra la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por: El precio promedio de las últimas cinco jornadas del producto físico de pizarra establecido por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, expresado en dólares por tonelada de trigo, condiciones Cámara Rosario.
Activo Subyacente
Un contrato de futuros ITR
Tipos de Contratos
Opciones de venta “put” y opciones de compra “call”.
Unidad de negociación
La unidad de negociación será una opción de compra de un contrato de futuros, en el caso de un "call", o una opción de venta de un contrato de futuros, en el caso de un "put".
Vencimientos
Las opciones serán listadas para vencimiento y liquidación sobre uno o varios de los meses de negociación del contrato de futuros Indice Trigo Rosafé.
Fluctuación mínima de precios
La fluctuación mínima de la prima será de diez centavos por tonelada.
Precios de Ejercicio
Los precios de ejercicio serán números pares expresados en términos de dólares por tonelada.
Márgenes
Los márgenes se redefinen de forma periodica  [Consúltelos Aquí]
Ejercicios

Tipo Americano: El titular de la opción podrá ejercerla en cualquier día hábil antes de que la misma expire, y para ello deberá comunicar fehacientemente a ROFEX su voluntad en ese sentido.

Ejercicio automático

En ausencia de una instrucción en contrario entregada a la cámara compensadora antes de la finalización de su negociación, toda opción con valor intrínseco será ejercida en forma automática.

Asignación

Los avisos de ejercicio recibidos por ROFEX, serán asignados a los emisores en forma aleatoria.

Límites de posición

Para calcular la posición abierta máxima que puede mantener cada operador se realizará el siguiente cálculo:
   Se calculará el delta compuesto de cada producto.
   Se multiplicará la posición abierta de cada producto por el delta calculado según el punto anterior.
   Se sumarán los valores arrojados según el punto anterior para los productos de un mismo mes-contrato.
   Ninguna persona podrá tener o controlar posiciones compradas o vendidas que, según el calculo realizado en los 3 puntos

Consultas

Cualquier otro aspecto que no se encuentre cubierto en forma específica por las presentes especificaciones, será determinado de acuerdo a los Reglamentos del Mercado a Término de Rosario S.A. o las resoluciones que las Autoridades del Contrato o del Mercado puedan adoptar, en virtud de las facultades legales, estatutarias o reglamentarias que se encuentren en vigencia.

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